Finansal krizler için yeni bir finansal indeks uygulaması

Abstract

Globallaşen dünyada ülke içindeki ekonomik göstergeler sadece o ülke içinde meydana gelen gelişmelerden etkilenmez. Ekonomik bağlantısı olduğu ülkeler ve ekonomik birliklerin de içinde bulunduğu durumlar ülkelerin ekonomi göstergelerini etkiler hale gelmiştir. İşte bu noktadan hareketle ülke dışındaki çeşitli ekonomik göstergeleri kullanarak yeni bir bir indeks geliştirmeye ve böylece içinde bulunduğumuz ortamda yatırım yapmanın ne kadar risk içerdiğini önceden kestirmeye çalıştık. Bunun için değindiğimiz pek çok model içinde sinyal yakalama metodunu, faktör analizini ve tarihsel volatilite hesabını kullandık. Bu indeksi oluştururken çeşitli piyasalardaki bazı indeks değerlerini (FX, Bankacılık, Tahvil ve Bono vb.) kullandık. Ancak bu gösterge değerinin her koşul için risk uyarısı vermeyeceğinin bilinmesi gerekir. Ayrıca piyasanın içinde bulunduğu duruma göre kulanılan bileşen ağırlıklarının düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

In this globalizing world, economic indicators in a country will not be affected by domestic developments only. Economically connected countries and situations of economic associations have become effective factors on economic indicators. In this respect, by using these indicators, we have tried to develop a new index and thus predict the risk of making investment in the current environment. To do this we used method of signal detection, factor analysis, and the historical volatility calculation in the models we mentioned. When creating this index, we used the index values (FX, Banking, Bonds, etc.) of some of the various markets. However, it should be noted that this indicator value will not make a risk warning for each condition. In addition, the weight of components used should be adjusted according to the market situation.