Browsing by Author "Sümer, Gökhan"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Finansal krizler için yeni bir finansal indeks uygulaması
    (Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-01) Sümer, Gökhan; Karahoca, Adem
    Globallaşen dünyada ülke içindeki ekonomik göstergeler sadece o ülke içinde meydana gelen gelişmelerden etkilenmez. Ekonomik bağlantısı olduğu ülkeler ve ekonomik birliklerin de içinde bulunduğu durumlar ülkelerin ekonomi göstergelerini etkiler hale gelmiştir. İşte bu noktadan hareketle ülke dışındaki çeşitli ekonomik göstergeleri kullanarak yeni bir bir indeks geliştirmeye ve böylece içinde bulunduğumuz ortamda yatırım yapmanın ne kadar risk içerdiğini önceden kestirmeye çalıştık. Bunun için değindiğimiz pek çok model içinde sinyal yakalama metodunu, faktör analizini ve tarihsel volatilite hesabını kullandık. Bu indeksi oluştururken çeşitli piyasalardaki bazı indeks değerlerini (FX, Bankacılık, Tahvil ve Bono vb.) kullandık. Ancak bu gösterge değerinin her koşul için risk uyarısı vermeyeceğinin bilinmesi gerekir. Ayrıca piyasanın içinde bulunduğu duruma göre kulanılan bileşen ağırlıklarının düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.